书目详细信息
： 中国商业银行集成风险度量研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5218-0477-5:CNY98.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 中国商业银行集成风险度量研究/.李强著 |
| 出版发行项： | 北京:,经济科学出版社:,2019.06 |
| 载体形态项： | 263页:;+图:;+24cm |
| 提要文摘： | 本书在提炼和创新已有研究成果基础上, 基于商业银行风险集成的相关性、非线性、复杂性和动态性视角, 首先采用系统、有限理性、突变等观点来梳理中国金融体系的演化历程, 进而将数理统计模型和系统金融理论相结合, 运用Copula、行为金融、公司金融、博弈、极值等理论和GARCH、SV方法以及Monte Carlo模拟技术等, 探究商业银行整体风险的集成和量化体系的内在机理。 |
| 并列题名： | Research on integrated risk measurement of commercial banks in China eng |
| 题名主题： | 商业银行 风险管理 研究 中国 |
| 中图分类： | F832.33 |
| 个人名称等同： | 李强, 著 |
| 记录来源： | CN 人天书店 20190719 |
| 记录来源： | CN YNAU 20191010 |